【Udemy中英字幕】Quantitative Finance & Algorithmic Trading in Python

Python 中的量化金融和算法交易

股票市场、债券、马科维茨投资组合理论、资本资产定价模型、布莱克-舒尔斯模型、风险价值和蒙特卡罗模拟

讲师：Holczer Balazs

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您将学到什么

• 了解股票市场基本面
• 了解债券和债券定价
• 了解现代投资组合理论和马科维茨模型
• 了解资本资产定价模型 (CAPM)
• 了解衍生品（期货和期权）
• 了解信用衍生品（信用违约掉期）
• 了解随机过程和著名的 Black-Scholes 模型
• 了解蒙特卡罗模拟
• 了解风险价值 (VaR)
• 了解 CDO 和金融危机
• 了解利率模型（Vasicek模型）

探索相关主题

要求

• 您应该对量化金融以及数学和编程感兴趣！

描述

本课程是关于金融工程的基本基础知识。首先，您将学习股票、债券和其他衍生品。本课程的主要目的是更好地理解与金融有关的数学模型。

首先我们要考虑债券和债券定价。第二步是Markowitz 模型。然后是资本资产定价模型(CAPM)。20 世纪最优雅的科学发现之一是Black-Scholes 模型以及如何通过对冲消除风险。

重要提示：如果您对统计和数学感兴趣，才参加本课程！

第 1 部分 – 简介

• 安装 Python

• 为什么要使用 Python 编程语言

• 财务模型和历史数据的问题

第 2 部分 – 股票市场基础知识

• 货币的现值和未来值

• 股票和股份

• 商品和外汇

• 什么是空头仓位和多头仓位？

第三节——债券理论与实施

• 什么是债券

• 收益率和到期收益率

• 麦考利持续时间

• 债券定价理论与实施

第四节 – 现代投资组合理论（马科维茨模型）

• 金融中的多样化是什么？

• 均值和方差

• 有效前沿和夏普比率

• 资本配置线（CAL）

第 5 节 – 资本资产定价模型 (CAPM)

• 系统性风险和非系统性风险

• beta 和 alpha 参数

• 线性回归和市场风险

• 为什么市场风险是唯一相关的风险？

第 6 节——衍生品基础知识

• 衍生品基础知识

• 期权（看跌期权和看涨期权）

• 远期和期货合约

• 信用违约掉期（CDS）

• 利率掉期

第 7 节 – 金融中的随机行为

• 随机行为

• 维纳过程

• 随机微积分和伊藤引理

• 布朗运动理论与实现

第 8 节 – Black-Scholes 模型

• Black-Scholes模型理论与实现

• 期权定价的蒙特卡罗模拟

• 希腊人

第 9 节 – 风险价值 (VaR)

• 什么是风险价值 (VaR)

• 使用蒙特卡罗模拟来计算风险

第 10 条——担保债务凭证 (CDO)

• 什么是 CDO？

• 2008 年金融危机

第 11 节——利率模型

• 均值回归随机过程

• 奥恩斯坦-乌伦贝克过程

• Vasicek 模型

• 使用蒙特卡罗模拟对债券定价

第 12 节——价值投资

• 长期投资

• 有效市场假说

附录 – Python 速成课程

• 基础知识——变量、字符串、循环和逻辑运算符

• 功能

• Python 中的数据结构（列表、数组、元组和字典）

• 面向对象编程（OOP）

• NumPy

感谢您参加我的课程，让我们开始吧！

本课程适合哪些人：

• 任何想要学习金融工程基础知识的人！